金融风险建模及投资组合优化——使用R语言(翻译版)

• 作者：(德)伯恩哈德·拜福(Bernhard Praff) 著 邓一硕 等 译

• 出版社：机械工业出版社

• 定价：78

• ISBN：9787111589990

• 出版时间：2018年07月01日

目录

译者的话
前言
缩略语表
部分著述初衷
章简介3
参考文献5
第2章R语言简介6
2.1R语言的起源与发展6
2.2获取帮助7
2.3R语言应用10
2.4类?方法与函数11
2.5本书自带的教学包:FRAPO包19
参考文献24
第3章金融市场数据25
3.1金融市场收益率的统计特征25
3.1.1单变量时间序列的统计特征25
3.1.2多变量时间序列的统计特征27
3.2关于风险模型的影响30
参考文献30
第4章风险度量31
4.1本章简介31
4.2风险度量概述31
4.3投资组合相关的风险概念35
参考文献37
第5章现代投资组合理论38
5.1本章简介38
5.2马科维茨投资组合理论38
5.3均值-方差投资组合理论41
参考文献43
第2部分风险建模
第6章刻画收益率的分布47
6.1预备知识47
6.2广义双曲分布47
6.3广义lambda分布49
6.4与GHD相关的R软件包55
6.4.1fBasics包55
6.4.2Generalized Hyperbolic包56
6.4.3ghyp包57
6.4.4QRM包58
6.4.5SkewHyperbolic包58
6.4.6VarianceGamma包59
6.5与GLD相关的R包59
6.5.1Davies包59
6.5.2fBasics包59
6.5.3gld包60
6.5.4lmomco包61
6.6GHD在风险建模中的应用61
6.6.1用GHD拟合股票收益率61
6.6.2用GHD进行风险评估64
6.6.3重新审视典型特征66
6.7GLD在风险建模和数据分析中的应用68
6.7.1单支股票的VaR68
6.7.2FTSE100指数三角70
参考文献72
第7章极值理论74
7.1预备知识74
7.2极值的理论?方法和模型74
7.2.1分块极值模型74
7.2.2r阶优选顺序模型75
7.2.3POT方法76
7.3相关R包简介78
7.3.1evd包78
7.3.2evdbayes包79
7.3.3evir包80
7.3.4fExtremes包81
7.3.5ismev包和extRemes包83
7.3.6POT包84
7.3.7QRM包84
7.3.8Renext包85
7.4极值理论的实证分析86
7.4.1本节概述86
7.4.2BMM模型在西门子公司数据上的应用86
7.4.3r分块极大值模型在宝马公司数据上的应用89
7.4.4POT方法在波音公司数据上的应用91
参考文献96
第8章波动率建模97
8.1预备知识97
8.2ARCH模型的种类97
8.3相关的R软件包100
8.3.1bayesGARCH包100
8.3.2ccgarch包101
8.3.3fGarch包101
8.3.4gogarch包102
8.3.5rugarch包和rmgarch包103
8.3.6tseries包105
8.4波动率模型实证分析105
参考文献107
第9章相依性建模109
9.1概述109
9.2相关性?独立性和分布109
9.3Copula111
9.3.1起因111
9.3.2相关性与独立性回顾112
9.3.3Copula的分类113
9.4相关的R包117
9.4.1BLCOP包117
9.4.2copula包和nacopula包117
9.4.3fCopulae包119
9.4.4gumbel包120
9.4.5QRM包121
9.5copula函数相关的实证分析121
9.5.1GARCH-copula模型121
9.5.2混合copula126
参考文献128
第3部分投资组合优化
0章稳健投资组合优化133
10.1概述133
10.2稳健统计理论133
10.2.1动机133
10.2.2选择稳健估计量134
10.3稳健优化137
10.4相关R包141
10.4.1covRobust包142
10.4.2fPortfolio包142
10.4.3MASS包143
10.4.4robustbase包143
10.4.5robust包144
10.4.6rrcov包145
10.4.7Rsocp包146
10.5实证分析146
10.5.1投资组合模拟:稳健统计与经典统计146
10.5.2投资组合回测:稳健方法与经典统计方法152
10.5.3投资组合回测:稳健优化155
参考文献160
1章重新思考多元化162
11.1简介162
11.2多元化投资组合163
11.3加入风险约束的投资组合165
11.4最优化尾部相关投资组合167
11.5相关的R包169
11.5.1DEoptim包和RcppDE包169
11.5.2FRAPO包171
11.5.3PortfolioAnalytics包172
11.6实证分析172
11.6.1不同方法的比较172
11.6.2优化尾部依赖投资组合与基准的比较177
11.6.3预期亏损的极限分布181
参考文献184
2章风险最优投资组合186
12.1概述186
12.2均值-VaR投资组合186
12.3最优CVaR投资组合191
12.4最优回撤投资组合195
12.5相关R包197
12.5.1fPortfolio包197
12.5.2FRAPO包198
12.5.3R中的线性规划包199
12.5.4PerformanceAnalytics包203
12.6实证分析204
12.6.1最小化CVaR和最小方差投资组合比对204
12.6.2回撤约束的投资组合208
12.6.3股票投资的回测对比212
参考文献218
3章战术性资产配置220
13.1概述220
……

内容简介