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金融风险建模及投资组合优化——使用R语言(翻译版)

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    • • 作者:(德)伯恩哈德·拜福(Bernhard Praff) 著 邓一硕 等 译
      • 出版社:机械工业出版社
      • 定价:78
      • ISBN:9787111589990
      • 出版时间:2018年07月01日
      目录
      译者的话
      前言
      缩略语表
      部分著述初衷
      章简介3
      参考文献5
      第2章R语言简介6
      2.1R语言的起源与发展6
      2.2获取帮助7
      2.3R语言应用10
      2.4类?方法与函数11
      2.5本书自带的教学包:FRAPO包19
      参考文献24
      第3章金融市场数据25
      3.1金融市场收益率的统计特征25
      3.1.1单变量时间序列的统计特征25
      3.1.2多变量时间序列的统计特征27
      3.2关于风险模型的影响30
      参考文献30
      第4章风险度量31
      4.1本章简介31
      4.2风险度量概述31
      4.3投资组合相关的风险概念35
      参考文献37
      第5章现代投资组合理论38
      5.1本章简介38
      5.2马科维茨投资组合理论38
      5.3均值-方差投资组合理论41
      参考文献43
      第2部分风险建模
      第6章刻画收益率的分布47
      6.1预备知识47
      6.2广义双曲分布47
      6.3广义lambda分布49
      6.4与GHD相关的R软件包55
      6.4.1fBasics包55
      6.4.2Generalized Hyperbolic包56
      6.4.3ghyp包57
      6.4.4QRM包58
      6.4.5SkewHyperbolic包58
      6.4.6VarianceGamma包59
      6.5与GLD相关的R包59
      6.5.1Davies包59
      6.5.2fBasics包59
      6.5.3gld包60
      6.5.4lmomco包61
      6.6GHD在风险建模中的应用61
      6.6.1用GHD拟合股票收益率61
      6.6.2用GHD进行风险评估64
      6.6.3重新审视典型特征66
      6.7GLD在风险建模和数据分析中的应用68
      6.7.1单支股票的VaR68
      6.7.2FTSE100指数三角70
      参考文献72
      第7章极值理论74
      7.1预备知识74
      7.2极值的理论?方法和模型74
      7.2.1分块极值模型74
      7.2.2r阶优选顺序模型75
      7.2.3POT方法76
      7.3相关R包简介78
      7.3.1evd包78
      7.3.2evdbayes包79
      7.3.3evir包80
      7.3.4fExtremes包81
      7.3.5ismev包和extRemes包83
      7.3.6POT包84
      7.3.7QRM包84
      7.3.8Renext包85
      7.4极值理论的实证分析86
      7.4.1本节概述86
      7.4.2BMM模型在西门子公司数据上的应用86
      7.4.3r分块极大值模型在宝马公司数据上的应用89
      7.4.4POT方法在波音公司数据上的应用91
      参考文献96
      第8章波动率建模97
      8.1预备知识97
      8.2ARCH模型的种类97
      8.3相关的R软件包100
      8.3.1bayesGARCH包100
      8.3.2ccgarch包101
      8.3.3fGarch包101
      8.3.4gogarch包102
      8.3.5rugarch包和rmgarch包103
      8.3.6tseries包105
      8.4波动率模型实证分析105
      参考文献107
      第9章相依性建模109
      9.1概述109
      9.2相关性?独立性和分布109
      9.3Copula111
      9.3.1起因111
      9.3.2相关性与独立性回顾112
      9.3.3Copula的分类113
      9.4相关的R包117
      9.4.1BLCOP包117
      9.4.2copula包和nacopula包117
      9.4.3fCopulae包119
      9.4.4gumbel包120
      9.4.5QRM包121
      9.5copula函数相关的实证分析121
      9.5.1GARCH-copula模型121
      9.5.2混合copula126
      参考文献128
      第3部分投资组合优化
      0章稳健投资组合优化133
      10.1概述133
      10.2稳健统计理论133
      10.2.1动机133
      10.2.2选择稳健估计量134
      10.3稳健优化137
      10.4相关R包141
      10.4.1covRobust包142
      10.4.2fPortfolio包142
      10.4.3MASS包143
      10.4.4robustbase包143
      10.4.5robust包144
      10.4.6rrcov包145
      10.4.7Rsocp包146
      10.5实证分析146
      10.5.1投资组合模拟:稳健统计与经典统计146
      10.5.2投资组合回测:稳健方法与经典统计方法152
      10.5.3投资组合回测:稳健优化155
      参考文献160
      1章重新思考多元化162
      11.1简介162
      11.2多元化投资组合163
      11.3加入风险约束的投资组合165
      11.4最优化尾部相关投资组合167
      11.5相关的R包169
      11.5.1DEoptim包和RcppDE包169
      11.5.2FRAPO包171
      11.5.3PortfolioAnalytics包172
      11.6实证分析172
      11.6.1不同方法的比较172
      11.6.2优化尾部依赖投资组合与基准的比较177
      11.6.3预期亏损的极限分布181
      参考文献184
      2章风险最优投资组合186
      12.1概述186
      12.2均值-VaR投资组合186
      12.3最优CVaR投资组合191
      12.4最优回撤投资组合195
      12.5相关R包197
      12.5.1fPortfolio包197
      12.5.2FRAPO包198
      12.5.3R中的线性规划包199
      12.5.4PerformanceAnalytics包203
      12.6实证分析204
      12.6.1最小化CVaR和最小方差投资组合比对204
      12.6.2回撤约束的投资组合208
      12.6.3股票投资的回测对比212
      参考文献218
      3章战术性资产配置220
      13.1概述220
      ……
      内容简介

      本书主要介绍了前沿的金融风险建模技术、投资组合优化的实用方法以及新的研究进展。介绍了金融风险的典型特征、损失函数、风险测量方法、条件风险建模和无条件风险建模、极值理论、广义双曲线分布、波动率建模以及刻画分布独立性的相关概念。探讨了投资组合相关的风险概念以及带风险约束的投资组合优化技术。附有完整的R软件代码,便于读者重现书中的分析结果。本书有一个支持网站,该网站提供了一系列相关代码和案例。本书适合金融学、经济学和风险管理专业的研究生以及金融从业者、投资组合管理从业者阅读,也可以作为上述各专业学生的计算机实验课程教材,同时也适合自学。

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